El Desarrollo De Una Estrategia De Trading Automatizado

El desarrollo de una estrategia de trading automatizado El desarrollo de una estrategia de trading automatizado El objetivo de esta tarea es construir una estrategia de negociación utilizando los datos internacionales índices del mercado de valores (de la base de datos proporcionada en la clase). La estrategia se basa en los efectos de transmisión de retornos a través de acciones y otros activos mercados en diferentes zonas geográficas de todo el mundo. En particular, se centrará en las lluvias de meteoros?? efectos de Engle, Ito y Lin. Vamos a estimar los parámetros del modelo econométrico utilizando técnicas MSExcel MCO para la Bolsa de Valores de Suiza y el Dow Jones Industrial Average. Estos resultados servirán de base para la construcción de una estrategia de negociación y generación de señales para las transacciones comerciales hipotéticos. Su trabajo consistirá en imitar los resultados obtenidos sobre la base de dos mercados financieros de su elección y simular la estrategia elegida en Excel. En particular, debe hacer lo siguiente: 1- discutir el modelo econométrico, que usted ha elegido (elegimos SHANGAI Stock Market) que se utilizará para su estrategia comercial, y las relaciones entre diversos índices bursátiles, que se explica. 2- Calcular rendimiento global de su estrategia para todo el período del experimento (en la muestra) 3- comentario sobre los resultados obtenidos: evaluar la rentabilidad de la estrategia, la estabilidad de los rendimientos, etc. 4- Evaluar el desempeño de predicción del modelo y su estrategia: puede utilizar las medidas de calidad dirección (o cualquier otra medida de rendimiento de previsión, que usted encuentra apropiado y puede justificar razonablemente su uso). 5- discutir los resultados obtenidos. 6- Implementar el modelo de negociación fuera del período de la muestra y volver a calcular el rendimiento global de la estrategia y las medidas de calidad dirección. Compare el rendimiento de su modelo en la muestra a cabo la muestra. 7- tratar de incorporar una segunda variable en su estrategia de negociación condicional. es decir. Comprar la Tadawul sólo si tanto el Dow y el precio del petróleo se elevan tanto la noche anterior. También puede agregar funciones adicionales de análisis, tales como la incorporación y la simulación de los costos de transacción, la filtración de las previsiones, variando las cantidades comerciales etc. Este trabajo recibirán marcas adicionales. Nota: elegimos Shanghai mercado de valores. Pone esta orden o una figura similar con nosotros hoy y obtenga un descuento increíble