Sistema Conde Oscilación De Goodman - Por M Duane Archer

Sistema Conde oscilación de Goodman - por M. Duane Archer Primera parte (de tres) - Introducción y Visión General "Usted puede averiguar los mercados, pero usted no puede entender la Raza Humana" - Charles B. Goodman Perspectiva historica Los Principios del Sistema Conde oscilación de Goodman se establecieron de manera informal expone en una serie de cartas de los productos básicos anotados desde finales de 1940 a principios de 1970. Estos estudios de comercio, simplemente titulado "Mi Sistema" fueron obra de Charles B. Goodman y nunca fueron publicados. Conocí a Carlos Goodman en las oficinas de Denver, Colorado de Peavey y Company (más tarde, Gelderman) en el otoño de 1971. Fue la ocasión de mi primer viaje en el gran mar de comercio de productos básicos (posteriores, futuros). En 1971 los precios de plata fueron finalmente seguir adelante con el / nivel oz $ 2.00. Un límite de movimiento de 10 centavos en la soja provocó una tarde llena de autopsias por los comerciantes y corredores por igual. La oficina de Peavey, gestionado por la tarde y gran Pete Rednor empleó ocho corredores (más tarde, cuenta representantes). El broker por tanto el señor Goodman y yo era el colorido - y paciente - Ken Malo. Corredores, operadores profesionales residentes - entre ellos el Sr. Goodman y los hermanos Feldman, Stu y coral - y un contingente regular de clientes minoristas se inspiraron en un teletipo Trans-Lux que desparasitados su camino a través de una mesa de la biblioteca larga, estrecha en la parte posterior de la oficina. Lo más impresionante fue un gran sistema cotización bordo clacker que cubre casi toda la pared de la oficina principal. Esta cita gigante electromecánico hizo sonidos traqueteo fuertes (de ahí su nombre) cada vez que un precio individual volcó para revelar una cotización actualizada. Las luces verdes y rojas destellaron, denotando nuevos máximos y mínimos del día. Pete, además de ser un gerente de oficina excelente era también un gran showman utilizando los diversos estímulos para fomentar la actividad de comercio! Casi todo el mundo hizo referencia frecuente enormes gráficos de barras de Charlie publicados en 2 Ѕ por láminas de 4 pies de papel cuadriculado que, montado sobre tablero de partículas pesadas y que aparece en grandes caballetes. Nadie sabía realmente lo que los numerosos soportes de la mano derecha (]) para distintas longitudes dispersos por cada carta significaban. Pero siempre había una gran cantidad de especulación! El presente trabajo finalmente revela el significado de esos jeroglíficos comerciales misteriosas. La charla tranquila del teletipo, el chasquido de carga de la junta cita, el sonido constante de los teléfonos. La barra de noticias que sonó una vez para informes de pie, dos veces por las opiniones y tres veces para "noticias calientes", las cajas de chirridos y el portavoz autorizado de Pete Rednor auge, 'Merc. Merc! ". ¡Qué escena espectacular que era! No es de extrañar que este autor, entonces un joven de 21 años de edad comercio Newbie pronto haría futuros de productos básicos y el comercio de divisas el trabajo de su vida. Pero nada hizo una mayor impresión en mí que la obra de Charles B. Goodman. Él inculcó en primer lugar, algunas ideas muy simples: "Evitar la volatilidad de los mercados cuando sea posible" - "comerciales sólo alto porcentaje de corto plazo 'patos'" - "Sentarse en sus manos, papá, se sientan en sus manos". No pasó mucho tiempo para que yo adopto el estilo ultraconservador 'Dentista belga de la negociación, es decir - "Cómo evitar pérdida de los oficios es más importante que la búsqueda de operaciones ganadoras" El enfoque Dentista belga lleva conmigo cuando desarrollé mi famoso sistema de comercio de la IA en la década de 1980 - Ola de Jonathan. A pesar de que genera el 48% de los retornos anuales con una expectativa cero de una reducción del 50% (de acuerdo a los informes cuenta administrada) que llevó a los corredores loco porque podría fácilmente pasar un mes completo sin hacer una sola operación! Asesoramiento comercial de Charlie, estoy seguro, me permitió sobrevivir el Bautismo financiera de fuego que destruye la mayoría de los productos básicos y el comercio de divisas novatos en cuestión de meses, si no semanas. Señor Goodman iba a ser mi único mentor de comercio. Durante la década que siguió a él me confió muchos, si no la mayoría de sus secretos comerciales. A lo mejor de mi conocimiento que compartía esta información en su trabajo con nadie más con tanto detalle. Charlie y yo pasamos cientos de horas juntos el análisis de los estudios comerciales de mi sistema. Se analizaron también cientos de otros apartados de los productos básicos, divisas y valores. Charlie estaba contento con ser mi sistema 'organizado' en su mente. Pero como analista técnico de nueva generación, yo estaba ansioso por ver que formalizó en papel y, finalmente, en el código fuente en un ordenador. (Para ser honesto, esto creó una pequeña cantidad de fricción entre los dos de nosotros -. Charlie estaba totalmente en contra de los sistemas formalizados y creía firmemente en los elementos psicológicos y manejo de dinero de la negociación) No obstante, en 1979 yo estaba finalmente listo y capaz formalmente afirmar los principios de mi sistema. Debido a su preocupación por la igualdad de las mediciones de precios (parámetros) y los niveles de precios que interactúan en conjunto (matrices) que originalmente renombrado mi sistema 'ParaMatrix'. Mi primera empresa de gestión de inversiones a mediados de 1970 era de ParaMatrix Investment Management y yo actuaba tanto como un asesor de inversiones registrado (SEC) y la Commodity Trading Advisor (CFTC). Contrariamente a las especulaciones en curso, sólo dos copias de mis originales 1979 "Principios de ParaMatrix 'alguna vez existieron. Poseo dos. Mis estudios comerciales Sistema originales de Charlie fueron erróneamente destruidos poco después de su muerte en 1984. Lo que queda de ellos son los más o menos 200 ejemplos que copian en los principios de ParaMatrix. El presente trabajo, Sistema de Conteo de Swing de Goodman (GSCS), es una reedición reorganizado de Principios de ParaMatrix con gráficos actualizados y una nomenclatura simplificada que estoy seguro de Charlie habría apreciado; "Keep it simple, papá!" él siempre aconsejar. También he ampliado en las ideas de Charlie por "llenado en 'algunas ideas menos formados, tales como su notación de mercado, o el cálculo que se refirió a la misma, y ​​un método para la cartografía que he bautizado como Goodman Cartografía. Dos de las ideas menos bien definidos de Charlie no se incluyen en este trabajo: 1) Dependientes / Scaled 2) Medidas de tiempo-base (cíclicas) Interfaz y. También hay una serie de formaciones intra-batientes no he discutido. Mi propia dirección en futuros y divisas volvió en el 1980 a la inteligencia artificial (Ola de Jonathan) y en la década de 1990 y en la actualidad, la vida artificial y los autómatas celulares (La tendencia de la máquina). A pesar de, o quizás debido a estos esfuerzos complicados 'Cutting Edge' informáticos sigo para ver Sistema Conde oscilación de Goodman (GSCS) en una luz muy positiva. A día de hoy, el primero que hago cuando veo cualquier gráfico es un análisis Goodman rápido! GSCS es un "sistema" natural para perseguir el enfoque Dentista belga conservadora a negociación, incluso sin la ayuda de un ordenador. En este artículo, de hecho, podría ser utilizado para hacer el análisis de Goodman sin una computadora en absoluto! Pero es, de hecho, pretende ser una introducción al software CommTools Analítica suite GSCS. Ese software está diseñado como una herramienta complementaria sólo para hacer el análisis gráfico de Goodman. Oportunidades comerciales GSCS son tan frecuentes hoy en día (tal vez más frecuente) de lo que eran hace 40 ó 50 años. Creo que los cimientos del sistema tienen bien resistido la prueba del tiempo. Patrones de hoy no son diferentes de lo que eran hace décadas - ni las emociones humanas gemelas - miedo y la codicia - que los crean. GSCS es un excelente método para encontrar áreas de soporte y resistencia que no hay otros puntos de método, y para la localización de los puntos de inflexión potenciales en cualquier mercado. Una de sus mejores trajes - que puede integrarse fácilmente en otras técnicas de negociación y metodologías. Nunca recomendaría o aconsejaría a cualquiera que utilice un sistema de comercio mecánico 100%, GSCS o cualquier otro! ¿Es realmente un "sistema"? Dependiendo de su perspectiva GSCS está entre 70% y 90% mecánica. El programa disponible de CommTools, Inc (commtools) representa la idea kernel de mecanizar quizás 80% del sistema. Ahora creo intentar codificar completamente el trabajo de Charlie sería desaconsejable. Señor Goodman falleció en 1984. Siempre fue su deseo de compartir con los demás - aunque, como suele ser el caso con verdadero genio - pocos querían escuchar. Estos días estamos cada vez más bombardeados programas de software cada vez más crípticas e informáticos dependientes y 'cajas negras'. Tal vez ahora es el momento para las ideas simples pero teóricamente bien fundadas de GSCS para poblar. La publicación de este breve trabajo y el software GSCS, espero y rezo, se reuniría con los deseos de Charlie. Su trabajo en la extracción de un sistema de comercio objetivo y casi geométricamente precisa (ala Spinoza) de una regla de comercio simple (la regla '50% ') es más notable. Sin duda, le ha ganado el derecho a ser incluido en el grupo de élite de comerciantes científicos tempranos incluyendo Taylor, Elliot, Gann y Pugh. Conforme al espíritu de la mi sistema original, he intentado mantener discusiones teóricas y formulaciones al mínimo necesario. Estudios de Comercio en la Parte 3 de este artículo también se deben considerar el quid de GSCS, aunque estoy contento con la formalización de la mayoría de los principios pertinentes en la Parte 2. El comerciante cansado de las discusiones teóricas e intrigas encontrará todos los conceptos y principios delineados en los ejemplos de estudios de comercio. Sin embargo, aquellos que invierten tiempo en la teoría de GSCS sin duda descubrirá un área para una exploración más profunda, donde muchas ideas nuevas y frescas están esperando a ser explotado. En ausencia mundana del señor Goodman, la responsabilidad de esta obra y su contenido es exclusivamente mío, para bien o para mal. Descripción Teórica y Definiciones La piedra angular de GSCS es el retroceso del '50 por ciento de vejez y regla de medición Move '. Esta regla, familiar para la mayoría de los comerciantes se remonta casi hasta los propios mercados organizados. Se ha remontado a los tiempos en que los iniciados manipulados poblaciones del ferrocarril en el siglo 19. ESQUEMA 1-1: El retroceso del 50 por ciento y la Regla Move Medido La primera descripción sistemática de la norma fue dada en Burton Pugh de El Gran Secreto de trigo. Este libro fue publicado originalmente en 1933. En 1973, Charles L. Lindsay publicó Trident. Este libro hizo mucho - algunos dicen que demasiado! - Cuantificar y describir matemáticamente la regla. Sin embargo, debe leer para cualquier persona interesada en este campo de la metodología de mercado. Edward L. Dobson escribió La Regla Trading que te puede hacer rico en el año 1978. Se trata de un buen trabajo con algunos buenos ejemplos. Pero ninguno de estos, en mi humilde opinión, ni siquiera arañar la superficie, en relación con la obra de Goodman. En 1975 un conocido operador de piso de granos de Chicago, Eugene Nofri, publicó El Sistema Fase congestión. Este volumen pequeño pero lleno de energía detalla un método de negociación a corto plazo el uso de 'fases de congestión' simple pero eficaz. Si bien no es precisamente una obra en la regla de lo que tocaba - desde una perspectiva diferente - algunas de las ideas de Charlie. Diagrama 1-2: A Fase congestión [Menciono el trabajo de Nofri también porque Charlie fue especialmente tomada por su sencillez y porque puede trabajar bien en conjunto con GCSC. La idea de fusionar GCSC con un enfoque fase de congestión debe producir un método de encontrar que el dentista belga tanto ama esas alto porcentaje 'patos'! Charlie también consideró que la obra de Hadady en opinión contraria fue algo natural "ajuste" sobre todo porque los puntos de soporte y resistencia GCSC rara vez se encuentran en alguno piensa que deberían.] Sin embargo, al final, que fue dejado por Charles B. Goodman, el gran comerciante de granos de Eads, Colorado para extraer todas las consecuencias lógicas de la regla y transformarlo en un sistema robusto, casi geométricamente precisa. La lógica de la regla es muy simple. En un retroceso del 50%, los compradores y los vendedores de la tendencia anterior (arriba o abajo) son ceteris paribus "en equilibrio". La mitad de cada uno tiene beneficios y la mitad de cada uno tiene pérdidas. Diagrama 1-3: Un remolcador Mercado de Guerra El equilibrio es un ser débil, por cierto. La distribución de los compradores y vendedores sobre la tendencia del precio inicial o swing no es, obviamente, a la perfección, incluso: Algunos compradores tienen más contratos que otros compradores. Tienen también diferentes propensiones para la toma de beneficios o pérdidas. Tampoco se da cuenta de los compradores y vendedores que han entrado en el mercado antes de la oscilación inicial o durante el swing de reacción. No todos los compradores y vendedores desde el swing original puede estar en el mercado por más tiempo. Sorprendentemente, GCSC finalmente toma todo esto en cuenta - mayormente los compradores y vendedores en otros niveles de oscilación de precios, llamadas matrices. Sin embargo, el punto de retroceso del 50% es a menudo un punto de gran alcance y muy real de equilibrio y, ciertamente, un "punto caliente conocido y definido" de los cuales uno debe ser consciente. Recuerde que tanto en los mercados de futuros y los mercados de divisas están muy cerca de un juego de suma cero ". Sólo comisiones, las pepitas y el deslizamiento que les impiden ser de suma cero. En el punto 50% que no se necesita mucho para cambiar el equilibrio de poder de esa matriz oscilación particular. La norma también establece la final (tercero) de oscilación del movimiento - de vuelta en la dirección de la oscilación inicial - será igual al valor de la oscilación inicial. La lógica de esta idea, llamado el 'movimiento medido' se ve en el siguiente diagrama. En el punto uno de los lados de la 'D' (en este caso los compradores) han ganado y los vendedores están 'borrado'. Diagrama 1-4: El movimiento moderado y "desenrollar" Como ya hemos aludido a ejemplos de la regla ocurrir en todos los niveles de precios o matrices y muchos están siendo 'trabajó' simultáneamente en cualquier mercado en curso determinado. Este es un punto crítico. En la terminología moderna se diría que los movimientos de precios son "recursiva". En pocas palabras, esto significa que sin etiquetar realmente no se podía decir la diferencia entre un gráfico de 10 minutos y un gráfico diario o semanal - todos ellos exhiben el mismo comportamiento y operan bajo los mismos principios de parámetros y Matrix. Los gráficos de barras de abajo fueron tomadas a partir de datos reales del mercado. Es funcionalmente imposible distinguir las unidades de tiempo, con respecto a la acción gráfico. Diagrama 1-5: Los mercados son recursivos Ahora podemos empezar a definir informalmente seis de los siete conceptos en la regla de que el señor Goodman utiliza para construir GCSC. ¿Qué había sido descuidado por los teóricos anteriores, usuarios, escritores y proveedores de la regla era la siguiente: El punto 50% es de hecho un punto de equilibrio. Como tal, el equilibrio debe "ceder el paso" PERO CADA LADO (compradores o vendedores), ya sea en una tendencia bajista o una tendencia alcista puede prevalecer en cualquier nivel de la matriz o el precio dado. Goodman cuenta tanto las posibilidades de una inversión (como en el caso del movimiento medido completado) y un aumento de los precios. Una subida de los precios sería el equivalente a los vendedores (en una tendencia alcista) y los compradores (en una tendencia bajista) ganan la pulseada dentro de una matriz. En la acción del precio, esto significa precios caerían o elevarse a por lo menos el punto de la oscilación inicial comienzo! Diagrama 1-6: Precio Oleada - El primer concepto En otras palabras - el movimiento medido no es un hecho - el retroceso del 50% (diagrama 1-1a) también podría convertirse en una "V" o "V" invertida, como en el siguiente diagrama. El retroceso del 50% no es un punto de inversión (necesariamente), sino que debe ser considerado como un "punto de interés", donde los precios pueden ser más propensos que al azar para decidir si continuar o retroceso. Puede que no parece mucho, pero es un gran descubrimiento. Es evidente que los aumentos repentinos de los precios están implícitos en la regla. Pero ellos no son visibles en un gráfico a menos que usted está buscando para ellos y, a menos que usted está considerando el retroceso del 50% como un "punto de interés" y no necesariamente una inversión. De hecho, la mayoría de los profesionales perciben un aumento de los precios como un fracaso de la regla! Aún más importante, Goodman descubrió las implicaciones de la regla que ocurren simultáneamente en todos los niveles de precios. Recuerdo exactamente el día y el lugar cuando Charlie me mostró este - me golpeó como un verdadero gran revelación en los mercados! Diagrama 1-7: LA REGLA en múltiples niveles (Matrices) de Operación - El segundo concepto Aquí está: La (primaria) tendencia inicial y secundario (tendencia de reacción) así como la reversión (mueve medidos) y sobretensiones son en relación con el contexto de la matriz de precios. ¿Qué es una cosa en una matriz de precios puede muy bien ser su opuesto en una matriz de mayor (o menor). (Es verdad -... Teoría de Ondas de Elliot contiene el mismo concepto pero con GCSC puede decirle ANTES (en muchos casos), que es En Elliot sólo se puede decir DESPUÉS GCSC es un sistema de predicción, mientras que Elliot - grande y elegante como es - es ante todo un sistema descriptivo). Todas las Matrices Precio (niveles) - en teoría - son parte de una matriz de precios más grande, Todas las matrices Precio componen de matrices de precios más pequeños Por supuesto que existe la limitación práctica de las más pequeñas fluctuaciones posible. Además Reversiones y conceptos de la matriz de Sacudidas GCSC incluyen Dominación y Generación. Es evidente que los precios no siempre parecen encontrar cualquier tipo de equilibrio en el precio retroceso del 50%. O, por lo que puede parecer. Esto conduce a la tercera Gran descubrimiento: La medida, una oscilación de precio sobrepasa o no alcanza el 50% de retroceso ideales ese valor precio será 'formado por' en el siguiente golpe de precio dentro de la matriz. Ahora esta es la regla de comercio que puede hacer rico! Por ejemplo, si los precios caen sólo el 40% de la tendencia inicial y revertir, el movimiento medido realmente ser 90% o 110% del punto de movimiento medido y el valor del principal (columpio inicial en la matriz de la diferencia del 10%. - GCSC sostiene - que se efectuarán hasta el tiempo presente es el concepto de Compensación.. Diagrama 1-8: Ejemplos de Compensación dentro de una Matriz - El tercer concepto Además: Si la diferencia no está totalmente hecha en el columpio definitiva de una matriz de precios el valor acumulativo 'señorita' se trasladará a través de cada precio matriz de precios subsiguiente hasta que lo haga. Este es el concepto de Carry Over. Una tabla de 'arrastre' se utiliza para sumar y restar llevar acumulada de valores hasta que se cancelan. Diagrama 1.9 Carry Over - El Concepto CUARTO Cuando no se arrastren restos, se dice que la matriz de precios para tener "limpiado" o "cancelado". Este es el concepto GCSC de cancelación. La cancelación es fundamental para encontrar apoyo GCSC y puntos de resistencia y otros 'puntos calientes' tabla, donde es probable que se produzca algo mucho menos al azar. Diagrama 1-10: Cancelación - El Concepto QUINTO El método exacto para estos conceptos importantes se describe con más detalle en este artículo, la Parte 2. Ahora podemos tener una visión anticipada de lo que los soportes de extrañas cartas de Charlie en eran todo. Diagrama 1-11: Significado de los soportes de Revelado Charlie tenía más ideas: La importancia de un "punto caliente" en relación a su probabilidad de ser un importante punto de soporte o resistencia, la inversión o la continuación, aumenta cuando dos o más matrices de los precios se anulan al mismo precio o el mismo área de precio. Este es el concepto clave de intersección. No existe un concepto análogo en Elliot, el "competidor más común de GSCS. Intersección hace GSCS mucho más objetiva y comprobable que otros sistemas de swing. Diagrama 1-12: Intersecciones - El Concepto SEXTO En este artículo se ha cubierto micro formaciones. Charlie también ha compilado una docena o tan extremadamente valiosas formaciones macro - combinaciones de micros. Animo al lector a examinar algunas cartas y encontrar áreas simples de la intersección de dos (o tres) matrices. Usted verá a la vez que estos puntos son de oro para el comerciante. Si lo hubiera hecho, después de 30 años de estudio de los mercados de una idea a impartir sería que le muestre un ejemplo de una intersección GSCS en 2 o 3 matrices. Recuerde, Carry Over es el mismo o NEXT matriz de precio más grande. Los anteriores son ejemplos de Intersecciones Independientes. Es decir, cada nivel de precios Carry Over cálculo se mantienen separados de los demás y 'marcó' al final de cada matriz. Charlie también había desarrollado (y mucho menos precisa) un concepto de Intersecciones dependientes pero es bastante complejo, más allá del alcance de este artículo y el valor de más de codificación en el software en una fecha futura. Si usted está buscando para la educación comercial más avanzado, debería echar un vistazo a Coghlan capital su servicio Análisis Mañana: coghlancapital / ma-moreinfo Si desea más información sobre las partes II y III, que comprende un completo tutorial sobre GSCS, o si tiene alguna pregunta, yo estaría feliz de saber de usted. M. Duane Archer 14 de febrero 2004 Otras lecturas: Sobre el autor: Mike Archer es el autor de la serie de compañero al popular Trader moneda, y co-autor de un nuevo libro titulado "Primeros pasos en el comercio de divisas", disponible en la librería ahora. Su nuevo sitio se puede encontrar en fxpraxis